Jean-David FERMANIAN

Grade : Administrateur hors classe (ENSAE)


Bureau:
E39
Timbre:
J120
Lieu:
(MK1)
Labo:
LFA

Téléphone : 0141176538

Mail : jean-david.fermanian[arrowbase]ensae.fr

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Research Interests

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Financial econometrics, dependence modelling, risk management, credit derivatives

 


Biography

Education

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Habilitation à Diriger les Recherches (2009)
Thesis in Statistics, University Paris VI (1998)
Ecole Nationale de la Statistique et de l'Administration Economique (1994)
DEA Statistique et Modèles Aléatoires en Economie et Finance, Univ. Paris VII (1992)
DEA Modélisation et Méthodes Mathématiques en Economie, Univ. Paris I (1991)
Agrégation de Mathématiques (1990)
Ecole Normale Supérieure (1988)
Concours Général in Geography (1985)
 

 


Jobs

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Professor of Finance and Statistics, ENSAE (2009-)
Fixed Income Research Team, BNP-Paribas (2005-2009)
Head of Risk, CooperNeff AM (2005-2006)
Head of risk methodologies, Ixis CIB (2002-2005)
Head of the Statistics Laboratory, INSEE-CREST (2000-2002)
Professor of Statistics, ENSAE (1999-2002)
Head of the section « Professions-Qualifications-Formation », Division of Employment, INSEE (1996-1999)
Member of the Research Department, INSEE (1994-1996)



Publications

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Publications in Statistics and financial econometrics

 

 

 

 

Publications in Economics

"La durée du travail à temps complet", with M-P. Baésa, Insee Première 545 (1997)
"Durées et rythmes de travail en 1995", Données sociales, INSEE (1999)
"Les horaires de travail dans le couple", with S. Lagarde, Economie et Statistiques, 321-322, 89-110 (1999)
"Les rythmes de travail hors normes", with P. Boisard, Economie et Statistiques, 321-322, 111-132 (1999)
"Réduction collective ou individuelle du temps de travail : que souhaitent les salariés ?", with B. Galtier and S. Lagarde, Economie et Statistiques, 321-322, 161-185 (1999)
"La durée du travail et les horaires dans les services marchands", in Synthèses 24 "L'emploi dans les services marchands", INSEE (1999)
"Le temps de travail des cadres", Insee Première, 671 (1999)

Other publications

"In defence of the Gaussian copula", Creditflux, may 2011, 20-21.
 "Les stress-test : de la théorie à la pratique", Banque Stratégie, 282, 8-10 (2010).
"Quelles compétences pour le risk manager de demain", with P. Biscourp, Banque, 721, 75-77 (2010).
"La rénovation de la nomenclature des professions et catégories socio-professionnelles", in Les professions et leur sociologie, P-M Menger (ed.), Editions de la Maison des Sciences de l’Homme (2003).

My thesis

"Contributions à l'Analyse Nonparamétrique des Fonctions de Hasard sur Données Multivariées et Censurées",Thesis, 1998.

 

 



Teaching

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Courses at ENSAE :

· Estimation and an introduction to the theory of tests (2nd year),

· Duration Models (3rd year): pdf version, or ps version.

· Nonlinear Econometrics (3rd year)

- Introduction to Risk Management (3rd year)

- Copulas and Applications in Finance (3rd year)

- Credit Derivatives (3rd year)


Work in progress

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"Dynamic asset correlations based on vines" (2015), with Benjamin Poignard.

"Agents' behavior on Multi-Dealer-to-Client bond trading platforms" (2015), with Olivier Guéant and Arnaud Rachez.

"Combining cumulative sum change-point detection tests for assessing the stationarity of univariate time series" (2017), with A. Bücher and I. Kojadinovic.

 

 

 


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