Marc HOFFMANN

Grade : Professeur des Universités Paris Dauphine


Bureau:
E32
Timbre:
J120
Lieu:
(MK1)
Labo:
LS

Téléphone : 0141175735

Mail : marc.hoffmann[arrowbase]ensae.fr

ResearchEducationJobsPublicationsTeachingOtherLinks

Research Interests

[haut]

Statistics of random processes: discretised diffusions, point processes, multifractal processes, fragmentation processes; nonparametric statistics: adaptive estimation and confidence bands, inverse problems; financial statistics: high-frequency data, order book modelling.

Research affiliation: CEREMADE (Centre de REcherche en MAthématique de la DEcision), CNRS-UMR 7534 and CREST.

Office: B621, located at University-Paris Dauphine, place du Maréchal de Lattre de Tassigny, 75765 Paris Cedex 16

My CV can be downloaded here.

Email address: marc.hoffmann[arrowbase]ceremade.dauphine.fr


Biography

Education

[haut]

2002: Habilitation à diriger les recherches, University Denis Diderot (Paris 7).

1996: Ph. D. in Mathematical statistics, University Denis Diderot (Paris 7), under the supervision of Dominique Picard.

1994: D.E.A. Statistique et Modèles Aléatoires en Economie et Finance, University Denis Diderot (Paris 7).

1993: D.E.A Probabilités et Applications, University Pierre et Marie Curie (Paris 6).

 

 


Jobs

[haut]

Positions

2012- present: Professor at University Paris-Dauphine

2007- present: Professeur chargé de cours at Ecole Polytechnique.

2008-2012: Professeur chargé de mission at ENSAE in statistics.

2003-2012: Professor at University Paris-Est (Marne-la-Vallée).

1997-2003: Maître de conférence at University Denis Diderot (Paris 7).

Editorial service

Associate editor of Annales de l'Institut Henri Poincaré (Probabilités & Statistiques) since 2013, Finance & Stochastics since 2011 and Esaim Probability & Statistics since 2008 (past editor 2009-2012).

Member of the editorial board of Mathématiques et Applications (SMAI) since 2012.

Research Grants

Participant to the Research Grants  ANR Calibration (chair: Vincent Rivoirard) and the Research Initiative FiME.

Seminars and working groups

Co-organiser with Vincent Rivoirard of Séminaire Parisien de Statistique.

Co-organiser with Gabriel Peyré, Vincent Rivoirard and François-Xavier Vialard of the Working Group Statistique et Imagerie at Paris-Dauphine

 



Publications

[haut]

Submitted

- High dimensional Hawkes processes. Submitted, 2014. With S. Delattre and N. Fournier.

- On adaptive posterior concentration rates. In revision, 2013. With J. Rousseau and J. Schmidt-Hieber.

 

Published or accepted

- Statistical estimation of a growth-fragmentation model observed on a genealogical tree. Bernoulli, to appear. With M. Doumic, N. Krell and L. Robert.

- Division control in Escherichia coli is based on a size-sensing rather than timing mechanism. BMC Biology, 02/2014 12(1):17. L. Robert, M. H., N. Krell, S. Aymerich, J. Robert and M. Doumic.

- Some limit theorems for Hawkes processes and application to financial statistics. Stochastic Processes and their Applications, 123, 2475-2499, 2013. With E. Bacry, S. Delattre and J.F. Muzy.

- Estimation of the lead-lag parameter from non-synchronous data. Bernoulli, 19, 426-476, 2013. With M. Rosenbaum and N. Yoshida.

- Modelling microstructure noise by mutually exciting point processes. Quantitative Finance, 13, 65-77,  2013. With E. Bacry, S. Delattre and J.F. Muzy.

- Blockwise SVD with error in the operator and application to blind deconvolution. Electronic Journal of Statistics, 6, 2274-2308, 2012. WIth S. Delattre, D. Picard and T. Vareschi.

- Adaptive wavelet estimation of the diffusion coefficient under additive error measurements. Annals of the Institute H. Poincaré, 48, 1186-1216, 2012. With A. Munk and J. Schmidt-Hieber.

- Nonparametric estimation of the division rate of a size-structured population. SIAM Journal on Numerical Analysis, 50, 925-950, 2012. With M. Doumic, P. Reynaud-Bouret and V. Rivoirard.

- Statistical inference across time scales. Electronic Journal of Statistics, 5, 2004-2030, 2011. With C. Duval.

- On adaptive inference and confidence bands. Annals of Statistics, 39, 2383-2409, 2011. With R. Nickl.

- Statistical analysis of self-similar conservative fragmentation chains. Bernoulli, 17, 395–423. 2011. With N. Krell.

- Multifractal analysis in a mixed asymptotic framework. Annals of Applied Probability, 20, 1729-1760, 2010. With E. Bacry, A. Gloter and J.F. Muzy.

- Nonparametric reconstruction of a multifractal function from noisy data. Probability Theory and Related Fields, 146, 155–187, 2010. With A. Gloter.

- Nonlinear estimation for linear inverse problems with error in the operator. Annals of Statistics, 36, 310–336, 2008. With M. Reiss.

- Estimation of the Hurst parameter from discrete noisy data. Annals of Statistics, 35, 1947–1974, 2007. With A. Gloter.

- Nonparametric estimation of scalar diffusions based on low frequency data. Annals of Statistics, 32, 2223-2253, 2004, with E. Gobet and M. Reiss.

- Adaptive wavelet Galerkin methods for linear inverse problems. SIAM Journal on Numerical Analysis, 42, 1479-1501, 2004. With A. Cohen and M. Reiss.

- Stochastic volatility and fractional Brownian motion. Stochastic Processes and their Applications, 113, 143-172, 2004. With A. Gloter.

- Testing linearity in an AR errors-in-the-variables model with application to stochastic volatility. Applicationes Mathematicae, 30, 389-412, 2003. With D. Feldmann, W. Härdle, C. Hafner, O. Lepski and A. Tsybakov.

- Random rates in anisotropic regression. Annals of Statistics, 30, 325-396, 2002. With discussion. With O. Lepski.

- Rate of convergence for parametric estimation in a stochastic volatility model. Stochastic Processes and their Applications, 97, 147-170, 2002.

- Nonparametric estimation of the death rate in branching diffusions. Scandinavian Journal of Statistics, 29, 665–692, 2002. With R. Höpfner and E. Löcherbach.

- Asymptotic equivalence for a null recurrent diffusion. Bernoulli, 8, 139-174, 2002. With S. Delattre.

- On estimating the diffusion coefficient: parametric versus nonparametric. Annals of the Institute H. Poincaré, 37, 339-372, 2001.

- The Pinsker bound in mixed white noise model. Mathematical Methods in Statistics, 10, 283-315, 2001. With S. Delattre.

- On nonparametric estimation in nonlinear AR(1)-models. Statistics and Probability Letters, 44, 29-45, 1999.

- Adaptive estimation in diffusion processes. Stochastic Processes and their Applications, 79, 135-163, 1999.

- L_p estimation of the diffusion coefficient. Bernoulli, 5, 447-481, 1999.

- Minimax  estimation of the diffusion coefficient through irregular samplings. Statistics and Probability Letters, 32, 11-24, 1997.

- Estimation non-paramétrique du coefficient de diffusion pour une perte L_p. C.R. Acad. Sci. Paris, t. 324,Série I, 475-480. 1997.

 



Teaching

[haut]

Année 2013-2014 : Introduction aux méthodes statistiques (MAP 433 à l'Ecole Polytechnique)

1) Le polycopié du cours.

2) Séance du 31 janvier 2014.

3) Séance du 7 février 2014.

4) Séance du 14 février 2014.

5) Séance du 21 février 2014.

6) Séance du 7 mars 2014.

7) Séance du 21 mars 2014.

8) Séance du 28 mars 2014.

9) Séance du 4 avril 2014.

10) Séance du 11 avril 2014.

11) Liste des projets : présentés le 14 février. S'incrire en binôme à la scolarité rouge avant le 7 mars 2014.

 

Année 2013-2014 : Statistique Mathématique (L3 MIDO à Paris Dauphine)

1)  (contient plus de matériel que nécessaire)  Le polycopié du cours

2)  Les notes de cours des séances 1 à 9.

3) Les feuilles de TD.

4)  Bibliographie. Larry Wasserman : All of Statistics : a Concise Course in Statistical Inference pour une introduction très générale. A. A. Borovkhov : Mathematical Statistics pour un traitement détaillé.

5) Un corrigé du partiel.

 

Année 2013-2014 : Processus de Poisson et méthodes actuarielles (M1 MIDO à Paris Dauphine)

1) Les feuilles d'exercice

- Feuille d'exercices 1.

- Feuille d'exercices 2.

- Feuille d'exercices 3.

2) Un résumé de l'avancement du cours.

3) Les notes de cours de Massimiliano Gubinelli sur le processus de Poisson et ses propriétés. Le polycopié de Nina Gantert -- que nous remercions -- en anglais : Actuarial Risk Theory

4) Bibliographie: Non-Life Insurance Mathematics, an introduction with the Poisson process, par Thomas Mikosch.

5) Un corrigé du partiel.

 

Année 2013-2014 : Introduction à l'apprentissage et à la grande dimension en statistique (M1 MIDO à Paris Dauphine)

1) Un résumé de l'avancement du cours.

2) Bibliographie : T. Hastie, R. Tibshirani et J. Friedman : The elements of Statistical Learning (livre téléchargeable gratuitement). A. Tsybakov : Introduction à l'estimation non-paramétrique.

 

 


Other

[haut]

Former PhD students

 - Stéphane Gaiffas. Garduated in 2005. Régression non-paramétrique et information spatialement inhomogène.

 - Mathieu Rosenbaum. Graduated in 2007. Quelques problèmes d'estimation statistique en finance.

Nathalie Krell. Graduated in 2008. Co-supervisor: Jean Bertoin. Quelques développement récents en théorie des fragmentations.

- Laurent Duvernet.  Graduated in 2010. Co-supervisor: Emmanuel Bacry. Analyse statistique des processus de marche aléatoire multifractale.

 - Khalil Al-Dayri. Graduated in 2012. Co-supervisor: Emmanuel Bacry. Market microstruture and modeling of the trading order flow.

 - Céline Duval.  Graduated in 2012.  Inférence statistique à travers les échelles.

 PhD students

 - Adrian Iuga. Co-supervisor: Emmanuel Bacry. Started in 2010.

 - Pierre Gruet. Co-supervisor: Huyên Pham. In collaboration with FiME. Started in 2012.

 - Adélaïde Olivier. Co-supervisor: Marie Doumic. Started in 2012.

 

 


[haut]

SMF, SMAI and Image des mathématiques

 

 


"Le centre de la Recherche en Économie et Statistique ne peut être tenu responsable pénalement des infractions aux lois que pourrait contenir cette page personnelle qui est sous la responsabilité de son auteur."