Christian GOURIEROUX

Grade : Professeur des Universités INSEE


Bureau:
1106
Timbre:
J320
Lieu:
(MK2)
Labo:
LFA

Téléphone : 0141173593

Mail : gouriero[arrowbase]ensae.fr

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Research Interests

[haut]

Mes sujets portent sur les méthodes économétriques et ses applications, récemment dans le domaine de la Finance et de l’Assurance. Sur ces derniers aspects je m’intéresse à la finance de marché, à la surveillance des risques, mais aussi aux aspects individuels comme la sélection de clientèle pour le crédit aux particuliers et aux entreprises, ou la rédaction des contrats d’assurance et la mise à jour des primes. J’ai publié deux livres sur le crédit et l’assurance : « Titrisation et Remboursements anticipés », et « Statistique de l’assurance », et plusieurs ouvrages sur l’économétrie de la Finance.


Biography

Education

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Les cours assurés dans le passé ont porté sur divers sujets : Programmation linéaire (E.S.A.), Algèbre linéaire (E.T.P. ; E.S.A.), Probabilités (ENSAE), Statistiques (ENSAE), Econométrie (PARIS IX ; Paris XII), Théorie de l'intégration (Lille 1), Théorie des sondages (ENSAE), Méthode de Box et Jenkins (ENSAE ; Paris I), Séries temporelles multivariées (Lille I, ENSAE), Econométrie de la consommation (PARIS IX), Econométrie des variables qualitatives (ENSAE ; Paris I), Modèles de durée (Lille I ; Univ. Penn., Univ. Neuchâtel), Econométrie du déséquilibre (Paris I). Séries temporelles non linéaires (Univ. Penn.), Modèles ARCH et Applications à la Finance (ENSAE), Endogenous Based Samples (Univ. Penn), Econometrics of Prepayment (Univ. Penn), Modèles dynamiques à facteurs (Paris VI-VII), Titrisation (ENSAE), Statistique de l'Assurance (ENSAE), Inférence Indirecte (Paris VI-VII, CORE, Univ. Penn.), Processus Spatiaux (ENSAE), Econométrie de la Finance (ENSAE, INSEAD, Univ. de Genève), Données Haute Fréquence (Paris VII), Microéconométrie (Univ. Bruxelles, INSEAD), Structure par Terme des Taux d’Intérêt (ENSAE, Univ. Montréal), Valeur à Risque (Montréal, Paris VII), Gestion de risques multiples (Montréal, ENSAE), Credit Risk (ENSAE, Toronto Univ, Geneve, Zurich, Paris 7), Affine Models with Financial Applications (Singapore Univ.), Wishart Processes (St Gallen Univ.), Factor Models (St Gallen Univ., Toronto Univ.).


Jobs

[haut]

1972-1974 - Assistant de Probabilités (Ecole Nationale de laStatistique).
1974-1976 - Professeur en Mathématiques Spéciales(Ecole des Travaux Publics (Abidjan)). 1976-1979 - Professeur permanent à l'Ecole Nationale de la Statistique.
1979-1985 - Assistant de mathématiques (Université Paris IX).
1985-1988 - Professeur (Université Lille I).
1988-1993 - Directeur du CREST-ENSAE.
1988 - Professeur Université Paris IX.
1989 - Professeur 1ère Classe.
1994 - Responsable du Laboratoire Finance-Assurance, CREST.
1996 - Professeur Classe Exceptionnelle.
2001 - Professeur Université de Toronto.

 



Publications

Books

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1981 Théorie des sondages, 270 p., Economica.

 

   
1983 (avec MONFORT) : Analyse des séries temporelles, 400 p., Economic.
1984 Econométrie des modèles qualitatifs, 300 p., Economica, Paris, 1988.
1989 (avec MONFORT) : Statistique des modèles économétriques, Economica, 1000 p..1995, 2ème édition.
1990 Econométrie des Modèles Qualitatifs, 2ème édition, Economica, 500 p..
1990 (avec MONFORT) : Séries Temporelles et Modèles Dynamiques, Economica, 600 p..1995,3ème édition.
1990 (avec BROZE-SZAFARZ) : Reduced Forms of Rational Expectations Models, Harwood Academic Publishers.
1993 Modèles ARCH : applications financières et monétaires, Economica.
1995 (avec MONFORT) : Statistics and Econometric Models, Cambridge University Press, 2 volumes, 504 p. et 526 p..
1995 (avec FRACHOT) : Titrisation et remboursements anticipés, Economica.
1995 (avec MONFORT) : Simulation Based Econometric Methods, Louvain, CORE Lectures Series ; Oxford Univ. Press, 174 p..
1996 (avec MONFORT) : Time Series and Dynamic Models, Cambridge Univ. Press, 668p..
1997 ARCH Models and Financial Applications, à paraîtreSpringer-Verlag.
1997 (avec SCAILLET et SZAFARZ) : Econométrie de la Finance : Analyses Historiques », Economica, 347p.
1999 Statistique de l’Assurance, Economica, 300p.
2000 Econometrics of Qualitative Dependent Variables, 300p, Cambridge Univ. Press.
2001 (avec JASIAK), Econométrie de la Finance Princeton Univ. Press, 600p.
2001 (avec JASIAK), Econometric Analysis of Individual Risks, http://dept.econ.yorku.ca/~jasiakj
2006 (avec JASIAK), The Econometrics of Individual Risk : http://press.princeton.edu/titles/8433.html
2007

(avec TIOMO), Risque de crédit : une approche avancée :

 


Journal articles

[haut]

 

PUBLISHED PAPERS :
78-79 80-89 90-99 2000-2005

2006
(with SUFANA) : “Classification of Affine Term Structure Models”, Journal of Financial Econometrics, 4, 31-52.
2006
“Wishart Processes for Stochastic Risk”, Econometric Reviews, special issue on Stochastic Volatility, 25, 1-41.
2006
(with DAROLLES and JASIAK) : “Structural Laplace Transform and Compound Autoregressive Models”, Journal of Time Series Analysis, 27, 477-504.
2006
(with JASIAK) : “Autoregressive Gamma Process”, Journal of Forecasting, 25, 129-152.
2006
(with MONFORT and POLIMENIS) : “Affine Models for Credit Risk Analysis”, Journal of Financial Econometrics, 4, 494-530.
2006
(with DIONNE, VANASSE) : “Informational Content of Household Decisions with Applications to Insurance and Asymmetric Information”, in Competitive Failures in Insurance Markets, ed. Chiappori, P.A., and Gollier, G., MIT Press, 159-184.
2006
(with ROBERT) : “Stochastic Unit Root Models”, Econometric Theory, 22, 6.
2007
(with GAGLIARDINI) : “Efficient Nonparametric Estimator of Models with Nonlinear Dependence”, Journal of Econometrics, 137, 183-199.

 
 
ACCEPTED PAPERS

2007
(with GAGLIARDINI) : “Duration Time Series Model with Proportional Hazard”, forthcoming Journal of Time Series Analysis.
2007
(with RENAULT, VALERY) : “Diffustion Processes with Polynomial Eigenfunctions”, forthcoming Annales d’Economie et Statistique.
2007
“Car and Affine Processes”, Lecture Notes in Time Series, Springer, forthcoming.
2007
(with MONFORT) : “Econometric Specification of Stochastic Discount Factor Models”, forthcoming Journal of Econometrics.
2007
(with MONFORT) : « Pricing with Splines”, forthcoming in Annales d’Economie et de Statistique.
2007
(with SUFANA) : “Pricing with Wishart Risk Factors”, forthcoming in Handbook of Financial Engineering.
2007
(with FOULCHER, TIOMO) : “La corrélation de migration”, forthcoming in Annales d’Economie et de Statistique.

 
SUBMITTED PAPERS, PAPERS UNDER REVISION
 

2007
(with GAGLIARDINI) : “Term Structure and Default Correlation”, under revision in Journal of Derivative Research.
2007
(with GAGLIARDINI)° : “Functional Dependence with Applications to Finance and Insurance”, Econometric Reviews.
2007
(with GAGLIARDINI, RENAULT) : “Extended Method of Moments”, under revision Econometrica.
2007
(with JASIAK, SUFANA) : « The Wishart Autoregressive Process for Stochastic Volatility », submitted Journal of Econometrics.
2007
(with MONFORT) : “Age and Term Structure in Duration Models”, submitted to Econometric Reviews.
2007
(with MONFORT) : « Error in Factor Models »
2007
(with MONFORT and POLIMENIS) : “Affine Term Structure Models”, submitted to Review of Financial Studies.
2007
(with MONFORT, SUFANA) : « International Money and Stock Market Contingent Claims », submitted to Journal of International Money and Finance.
2007
(with SUFANA) : « Wishart Quadratic Term Structure », submitted to Econometrica.
2007
(with SUFANA) : « Derivative Pricing with Multivariate Stochastic Volatility : Application to Credit Risk », under revision Journal of Business and Economic Statistics.
2007
(with PHILLIPS, and YU) : “Indirect Inference for Dynamics Panel Models”, under revision Journal of Econometrics.
2007
(with JASIAK) : “Dynamic Quantile Models”, submitted Journal of Econometrics.
2007 (with JASIAK) : "Nonlinear Causality , with Applications to Liquidity and StochasticVolatility", submitted Journal of Economic Theory
2007
(with MONFORT) : “Domain Restrictions on Interest Rates Implied by No Arbitrage”, submitted Econometrica.
2007
(with MONFORT) : “(un)consistency of Beta Kernel Estimator of Recovery Rates”, CREST-DP.
2007
(with LIU) : “Efficient Portfolio Analysis Using Distorsion Risk Measures”, CREF 06-35.
2007 (with LIU) : "Control and Out-of-Sample Validation of Dependent Risks"

78-79

1978
(with ROY) : Enquête en deux vagues : renouvellement de l'échantillon, Annales de l'INSEE, 29, 115-135.
1979
(with MONFORT) : On the Characterization of a Joint Probability Distribution, Journal of Econometrics, 9, 115-118.

80-89

1980
Note sur la notion d'entourage moyen, Annales de l'INSEE, 37, 111-123.
1980
(with BEGUIN-MONFORT) : Identification of a Mixed ARMA Process: The Corner Method, in Time Series, Ed. Anderson, North Holland, 423-436.
1980
(with MONFORT) : Sufficient Linear Structures, Econometrica, 48, 1083-1097.
1980
(with LAFFONT-MONFORT) : Test of the Equilibrium vs Disequilibrium Hypothesis: A Comment, International Economic Review, 21, 245-247.
1980
(with LAFFONT-MONFORT) : Disequilibrium Econometrics In Simultaneous Equations Systems, Econometrica, 48, 75-96.
1980
(with LAFFONT-MONFORT) : Coherency Conditions in Simultaneous Linear Equation Models with Endogenous Switching Regimes, Econometrica, 48, 675-695.
1981
(with LE GALLO) : Construction de moyennes mobiles par minimisation sous contraintes d'une forme quadratique des coefficients, Annales de l'INSEE, 42, 93-109.
1981
(with BEGUIN-MONFORT) : The Applicability of the Corner Method: A Reply, Journal of Operational Research, 32, 1042-1046.
1981
(with MONFORT) : Asymptotic Properties of the Maximum Likelihood Estimator in Dichotomous Logit Models, Journal of Econometrics, 17, 83-97.
1981
(with MONFORT) : On the Problem of Missing Data, Review of Economic Studies‚ 68, 579-586.
1981
(with LAFFONT-MONFORT) : Modèles linéaires avec anticipations rationnelles : solutions et critères de sélection, Cahiers du CNRS, 23, 15-46.
1982
(with HOLLY-MONFORT) : Likelihood Ratio Test, Wald Test and Kuhn-Tucker Test in Linear Models with Inequality Constraints on The Regression Parameters, Econometrica, 50,63-79.
1982
(with LAFFONT-MONFORT) : Rational Expectations in Dynamic Linear Models : Analysis of the Solutions, Econometrica, 50, 409-425.
1982
(with MONFORT-TROGNON) : Estimation and Test in Probit Models with Serial Correlation, in Alternative Approaches to Time Series Analysis, 3rd Meeting of Statisticians, Brussels, 169-209.
1983
(with MONFORT-TROGNON) : Testing Nested or Non Nested Hypotheses, Journal of Econometrics, 21, 83-115.
1983
(with MONFORT-TROGNON) : La méthode du pseudo maximum de vraisemblance, Cahiers du CNRS, 25, 29-48.
1983
(with LAFFONT-MONFORT) : Révision adaptative des anticipations et convergence vers les anticipations rationnelles, Revue d'Economie Appliquée, XXXVI, 9-26.
1983
(with FOURGEAUD-PRADEL) : La ridge régression, Cahiers du CNRS, 25, 11-28.
1983
(with PRADEL) : Direct Test of the Rational Expectation Hypothesis, European Economic Review.
1983
(with MONFORT) : Estimation de marchés avec prix planchers, Annales de l'INSEE, 50, 49-71.
1984
(with FOURGEAUD-PRADEL) : Some Theoretical Results for Generalized Ridge Regression Estimators, Journal of Econometrics, Annals, 191-204.
1984
(with TROGNON) : Specification Pre-Test Estimator, Journal of Econometrics, Annals, 15-28.
1984
(with FOURGEAUD-PRADEL) : Modèles à anticipations rationnelles: Apprentissage par régression, Annales de l'INSEE, 54,63-78
1984
(with MONFORT-TROGNON) : Pseudo Maximum Likelihood Methods : Theory, Econometrica, 52, 680-700.
1984
(with MONFORT-TROGNON) : Pseudo Maximum Likelihood Methods: Application to Poisson Models, Econometrica, 52, 701-721.
1984
(with LAFFONT-MONFORT) : Econométrie des modèles d'équilibre avec rationnement, Annales de l'INSEE, 5-38.
1985
(with BROZE-SZAFARZ) : Solutions of a Linear Dynamic Model with Rational Expectations, Econometric Theory, 1, 341-368.
1985
(with MONFORT-TROGNON) : A General Approach of Autocorrelation, Econometric Theory, 1, 315-340.
1985
(with FOURGEAUD-PRADEL) : Rational Expectations Models and Bounded Memory, Econometrica, 53, 977-986.
1985
Asymptotic Comparison of Tests for Non Nested Hypotheses by Bahadur's ARE, in Model Choice, Brussels, St Louis Publications
1985
(with LAROQUE) : The Aggregation of Commodities in Quantity Rationing Models, International Economic Review, 26, 681-699.
1985
(with MONFORT-RENAULT-TROGNON) : Résidus généralisés, résidus simulés et leur utilisation dans les modèles non linéaires, Annales de l'INSEE, 59/60, p. 71-96.
1985
(with MONFORT-TROGNON) : Moindres carrés asymptotiques, Annales de l'INSEE, 58, p. 91-122.
1986
(with FOURGEAUD-PRADEL) : Learning Procedure and Convergence to Rationality, Econometrica, 54, 845-868.
1986
(with BROZE-SZAFARZ) : Bulles spéculatives et transmission d'information sur le marché d'un bien stockable, Actualités Economiques, 62, 166-184.
1987
(with MONFORT-RENAULT-TROGNON) : Generalized Residuals, Journal of Econometrics, 34, 5-32.
1987
(with MONFORT-RENAULT-TROGNON) : Simulated Residuals, Journal of Econometrics, 34, 201-252.
1987
(with MONFORT-RENAULT) : Kullback Causality Measures, Annales d'Economie et de Statistique, 6/7, 369-410.
1987
(with MALGRANGE) : "Avant propos", Special Issue on « Modélisation des systèmes dynamiques », Annales d'Economie et de Statistique, 6/7, 1-12.
1987
(with FOURGEAUD-PRADEL) : Strong Concentration Ordering, Contributions to Applied Microeconomics,
1987
(with DUJANCOURT) : Moving Average and Statistical Inference, Contributions to Applied Microeconomics,
1987
(with PEAUCELLE) : Vérification empirique de la rationalité des anticipations de la demande par les entreprises, Recherches Economiques de Louvain, Vol. 53, 223-246.
1987
Les sondages, Ed. Droesbeke, Fichet, Tassi, Economica, Chap. 2: Généralités sur la théorie des sondages 29-42 ; Chap. 3: Sondages sans biais, 43-65 ; Chap. 6: Effets d'un sondage : cas du Khi-deux et de la régression, 137-144.
1988
Une approche géométrique des processus ARMA, Annales d'Economie et de Statistique, 8, 135-160.
1988
(with LAROQUE) : Recherche dans un modèle d'équilibre à prix fixes, in the book in honor of E. MALINVAUD, E.H.E.S.S. Editions, 413-432.
1988
(with FOURGEAUD-PRADEL) : Court et long terme dans les modèles de durée, in the book in honor of E. MALINVAUD, E.H.E.S.S. Editions, 953-982.
1988
(with GONCALVES) : Agrégation de processus autorégressifs d'ordre 1, Annales d'Economie et de Statistique, 12,127-150.
1988
(with PEAUCELLE) : Fonctions représentatives de fonctions de production à complémentarité stricte, Actualités Economiques, 64,209-230.
1988
(with TROGNON) : Une note sur l'efficacité des procédures d'estimation en deux étapes, in the book in honor of E. MALINVAUD, E.H.E.S.S. Editions, 1055-1075.
1988
(with MONFORT-RENAULT) : Contraintes Bilinéaires, in the book in Honor of E. MALINVAUD, E.H.E.S.S. Editions, 983-1012.
1989
(with BROZE-SZAFARZ) : Speculative Bubbles and Exchange of Information on the Market of a Storable Good, in Economic Complexity : Chaos. Sunspots. Bubbles and Nonlinearity, Cambridge University Press, Ed. Barnett, Geweke, Shell.
1989
(with MONFORT-RENAULT) : Testing for Common Roots, Econometrica, 57, 171-186.
1989
(en collaboration with CARBON-HUBER-LECOUTRE) : Modèles de durée, Economica.
1989
(with MONFORT) : A General Framework for Testing Null Hypothesis in a Mixed Form, Econometric Theory, 5, 63-82.

90-99

1990
(with FOURGEAUD-PRADEL) : Hétérogénéité et dominance des fonctions de hasard, Annales d'Economie et de Statistique, 18, 1-24
1990
(with PEAUCELLE) : The Expectations of Demand by Firms and their Effect on Disequilibrium, in Optimal Decisions in Markets and Planned Economies, Ed. R. QUANDT et D. TRISKA, Vestview Press, 210-223.
1990
(with PEAUCELLE) : Hétérogénéité I : Le cas linéaire, Annales d'Economie et de Statistique, 17, 163-218.
1990
Hétérogénéité II : Etude des biais, Annales d'Economie et de Statistique, 17, 185-204.
1990
Quelques développements récents en séries temporelles, Revue de la S.S.P., 131, 7-15.
1991
(with MONFORT) : Simulation Based Inference in Models with Heterogeneity, Annales d'Economie et de Statistique, 20/21, 69-108.
1991
(with PEAUCELLE) : Transitions in Economy : Price Changes in Russia in the Twenties, DP CEPREMAP n° 9127, French version in Economie et Prevision.
1992
(with MONFORT) : Qualitative Threshold ARCH Models", Journal of Econometrics, 52, 159-199.
1992
Courbes de performance et de discrimination, Annales d'Economie et de Statistique, 28, 107-124.
1992
(with PEAUCELLE) : Séries codépendantes, Actualité Economique, 68, 283-304.
1992
(with MONFORT) : Simulation Based Inference : a Survey with Special Reference to Panel Data Models, Journal of Econometrics, 59, 5-33.
1992
(with FRACHOT) : L'économétrie des modèles dynamiques : avantages et limites des modèles ARCH", Journal de la SSP, 133, 53-64.
1993
(with MONFORT) : Pseudo Maximum Likelihood Methods, in Handbook of Statistics, Vol. 11, Elsevier, Eds Maddala, Rao-Vinod, 335-362..
1993
(with MONFORT - RENAULT) : Indirect Inference, Journal of Applied Econometrics, 8, 85-118.
1993
(with FRACHOT) : L'Econométrie des Données Individuelles : l'Exemple des Remboursements Anticipés, Journal de la SSP, 134, 65-72.
1993
(with MONFORT - RENAULT) : Test sur le Noyau, l'Image et le Rang de la Matrice des Coefficients d'un Modèle Linéaire Multivarié, Annales d'Economie et de Statistique, 32, 81-112.
1993
(with PEAUCELLE) : Séries Codépendantes : Application à l'Hypothèse de Parité du Pouvoir d'Achat, in Macroeconomie : Développements Récents, Presses de l'Université de Montréal, 285-306.
1993
Introduction to Nonlinear Models, in The Econometrics of Panel Data, Ed. Matyas-Sevestre, Kluwer Academic Publishers, 2nd edition 1995.
1994
(with MONFORT) : Testing Non Nested Hypotheses, in Handbook of Econometrics, Vol. IV, 2585-2637.
1994
Création d'Actifs Financiers et Remboursements Anticipés, Actualité Economique, 70, 227-245.
1994
Chapters 3 and 4, in Modèles ARCH : Théorie Statistique et Applications à la Finance, Economica.
1995
(with MONFORT) : Testing, Encompassing and Simulating Dynamic Econometric Models, Econometric Theory, 11, 195-228.
1995
(with CLEMENT-MONFORT) : Linear Factor Models and The Term Structure of Interest Rates, Annales d’Economie et de Statistique, 40, 37-66.
1995
(with MONFORT - RENAULT) : Inference in Factor Models, In honour of Rao, Ed. Maddala.
1995
(with DE TOLDI - MONFORT) : Seasonal Duration Data : Application to Prepayment, Journal of Empirical Finance, 2, 45-70.
1995
(with BOULIER) : Des Mathématiques Financières à la Finance Quantitative : Evolution Récente des Modèles Mathématiques Utilisés par les Financiers, Revue d’Economie Financière,.
1995
(with MONFORT) : Encompassing and Indirect Inference, Revista Ital. de Statistica.
1995
(with RENAULT and TOUZI) : Calibration by Simulation for Small Sample Correction Bias, in Simulation Based Inference in Econometrics, Geweke, J. and R. Mariano Eds.
1995
(with PEAUCELLE) : Gestion des Stocks dans le cas de Concurrence Parfaite et Monopolistique, (in Russian), Academy of Science, Novossibirsk.
1995
(with BROZE - SZAFARZ) : Solutions of Multivariate Rational Expectations Models, Econometric Theory, 11, p. 229-257.
1995
(with GHYSELS-JASIAK) : Time Deformation in Proceedings of the International Conference on Forecasting Financial Markets, New Advance for Exchange Rates and Asset Management, London.
1996
(with PEAUCELLE) : Diffusion et Effets de Vague, Annales d’Economie et de Statistique, 44, 191-218.
1996
(with MONFORT-RENAULT) : Two Steps GMM estimators with Application to Heteroscedasticity of Unknown Form, Journal of Statistical Planning and Inference, 50, 37-63.
1996
(with GHYSELS-JASIAK) : High Frequency Financial Time Series Data, in C. Dunis and B. Zhou (Eds), Nonlinear Modelling of High Frequency Time Series, Wiley, New York.
1997
(with BREITUNG) : Rank Tests for Unit Roots, Journal of Econometrics, 81, 7-27.
1997
(with FOREST and SALVAS-BRONSARD) : D’une analyse de variabilités à un modèle d’investissement des firmes, Actualités Economiques, 73, 331-350.
1997
(with GHYSELS-JASIAK) : Market and Asset Price Movements : Theory and Estimation, in D. Hand and S., Jacka (Eds), Statistics in Finance, Edward Arnold, London.
1997
(with JASIAK and LE FOL) : « Activités de Marché Intrajournalières », in Biais, B., Davidoff, D. And B., Jacquillat (Dirs) : « Organisation et Qualité des Marchés Financiers », Paris, PUF, 203-220.
1997
(with LE FOL) : Volatilités et Mesures de Risque, Journal de la Société Statistique de Paris, 4, special issue d’Econométrie Financière.
1997
(with MAGNAC) : eds, Numero Special « Duration, Transition and Count Data Models », Journal of Econometrics, Vol 79, 2, Introduction, 195-200.
1997
Modèles Hétéroscécastiques, in Y. Simon Ed., Encyclopédie des marchés financiers, Economica, 1210-1220.
1997
(with MONFORT) : Modèles de Comptage Semi-Paramétriques, Actualités Economiques, 525-553.
1997
(with MONTMARQUETTE), eds, « Econométrie Appliquée », Paris, Economica, 555 pages.
1997
(with SCAILLET) : Unemployment Insurance and Mortgages, Insurance : Mathematics and Economics, 20, 173-195.
1997
(with VISSER) : A Count Data Model with Unobserved Heterogeneity, Journal of Econometrics, 79, 247-268.
1998
(with BROZE) : Pseudo-Maximum Likelihood Method, Adjusted Pseudo Maximum Likelihood Method and Covariance Estimators, Journal of Econometrics, 85, 1, 75-98.
1998
(with DIONNE-VANASSE) : Evidence of Adverse Selection in Automobile Insurance Market, in Automobile Insurance, eds. G. Dionne, C. Laberge-Nadeau, Kluwer, 13-46.
1998
(with DHAENE - SCAILLET) : Instrumental Models and Indirect Encompassing »,Econometrica, 63,3,673-688.
1998
(with LE FOL) : Effets des modes de négociation sur les échanges », Revue Economique, 49, 3, 195-808.
1998
(with GHYSELS-JASIAK) : Kernel Autocorrelogram for Time Deformed Processes, Journal of Statistical Planning and Inference, 86, 1, 185-192.
1998
(with J.P. LAURENT and N. PHAM) : « Mean-Variance Hedging and Numeraire », Mathematical Finance, 8, 179-200.
1998
(with SCAILLET) : « Multiregime Term Structure Models », Finance, 19, 64-80.
1998
« Aspect Statistiques de la méthode d’évaluation contingente », Economie Publique, 1, 91-123.
1998
(with LE FOL-MEYER) : “Etude du Carnet d’ordres”, Banque et Marchés, 36, 5-20.
1999
Econometric Modelling : Methodologies and Interpretations, in « Economics Beyong the Millenium », eds. A. Kirman, and L.A. Gerard-Varet, Oxford Univ. Press, 222-243.
1999
(with JASIAK-LE FOL) : Intraday Market Activity, Journal of Financial Markets, 2 193-226.
1999
(with JOUNEAU) : « Econometrics of Efficient Fitted Portfolios », Journal of Empirical Finance, 6, 87-118.
1999
« Econometrics of Risk Classification in Insurance », Geneva Papers for Risk and Insurance, 24, 119-137.

2000-2005

2000
(with CLEMENT-MONFORT) : « Econometric Specification of the Risk Neutral Valuation Model », Journal of Econometrics, 94,117-143.
2000
(with DAROLLES et LE FOL) : Intraday Transaction Price, Annales d’Economie et de Statistique, 60, 207-238.
2000
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2000
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(with JASIAK) : “Multivariate Smooth Transitions Jacobi Process with Application ”, Journal of Econometrics, 131, 475-505.



Other

[haut]

 

 

THESES ENCADREES

I. NADER
(1982) 
Estimation of Tobit Model (Paris IX) (Vice-Director, Central Bank of Libano)
A.SZAFARZ
(1984)
Solutions of Rational Expectation Models (Brussels University), (Currently Full Professor at Université Libre de Bruxelles)
L. BROZE
(1985)
Reduction, Identification and Estimation of Rational Expectations Models (Brussels University), (Currently Full Professor at Lille III University) ;
J. PRADEL
(1985)
Rational Expectations : Direct Tests, Bounded Memory, Learning (Paris IX), (Currently Full Professor at Paris I University emeritus)
E. GONCALVES
(1988)
Fractional Processes (Lille I), (Currently Full Professor at Coïmbra University)
J.M. ZAKOIAN
(1990)
Threshold AR Models (Paris IX), (Currently Full Professor at Lille III University).
J. ACCARDO
(1991)
Eigenvalues of the Covariance Operator of a Stationary Process (Lille I), (Currently Administrator at INSEE) ;
M. VISSER 
(1992)
Duration Models and Application to Unemployment (Paris I), (Currently Research Director INRA)
O. YOUM
(1993)
Causality Measures (Paris I), (Currently Associate Professor at Seoul University)
F. JOUNEAU
(1994)
Generalized Theory for Portfolio Management (Currently Full Professor at Lille III University)
R. TUNCER
(1995)
Multivariate ARCH Models (Paris IX) (Currently Associate Professor Istanbul)
TENREIRO DA CRUZ C
(1995)
Nonparametric Estimation of Volatility (Currently Associate Professor at Coïmbra University)
CLEMENT E.
(1995)
Simulated Estimation Methods (Paris IX) (Currently Associate Professor at Marne la Vallée University)
SCAILLET O.
(1996)
Term Structure of Interest Rate (Paris IX) (Currently Full Professor at Geneva University).
REN R.
(2000)
Utilisation d’information auxiliaire en theorie des sondages (Paris IX) (Currently sampling statistician, Macro International Inc., Washington)
ROBERT C.
(2002)
“Analyse des risques extrêmes », Paris VII, (Currently Full Professor at Lyon 1 University)
GAGLIARDINI P
(2003)
« Functional Dependence », Lugano Univ, (Currently Full Professor, Lugano Univ. Switzerland)
VALERY P.
(2005)
”Jacobi processes”, Montreal Univ. (Currently Assistant Professor, HEC Montréal).
SUFANA, R.
(2006)
“Multivariate Risk”, Univ. of Toronto, (Currently Assistant Professor York University, Toronto)
LIU W.
(2007)
“Risk Measures, Univ. of Toronto, (Currently, AVP at Bank of America, New-York)
PENG. X.
(2008)
“Nontradable Market Index and its Derivatives (Currently Assistant Professor ESSEC Business School, Singapore)


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